封面 版权页 前言 目录页 1 绪论 1.1 选题背景与意义 1.2 问题的界定 1.2.1 市场的结构相依特征 1.2.2 市场的状态转换特征 1.2.3 市场的跳跃行为特征 1.3 研究内容与研究方法 1.3.1 研究内容 1.3.2 研究方法 1.4 结构安排 1.4.1 研究基本思路 1.4.2 本书的技术路线图 1.5 创新之处 2 相关研究综述 2.1 碳金融市场研究 2.1.1 国外碳排放交易市场研究 2.1.2 国内碳金融市场研究 2.1.3 研究述评 2.2 资本市场结构相依特征研究 2.2.1 国外相依特征研究 2.2.2 国内相依特征研究 2.2.3 研究述评 2.3 资本市场结构转换与跳跃行为特征研究 2.3.1 资本市场结构转换特征研究 2.3.2 资本市场跳跃行为特征研究 2.3.3 研究述评 2.4 本章小结 3 碳排放交易市场动态相依性分析及风险测度 3.1 引言 3.2 基本模型与方法 3.2.1 GARCH模型 3.2.2 Copula函数 3.2.3 动态条件相关模型 3.2.4 投资组合VaR计算 3.3 数据来源与实证研究 3.3.1 数据说明 3.3.2 实证分析 3.4 本章小结 4 碳排放交易市场结构相依特征研究：基于规则藤方法 4.1 引言 4.2 基本模型与方法 4.2.1 二元Copula函数 4.2.2 藤Copula函数 4.2.3 规则藤结构 4.2.4 规则藤Copula参数估计 4.2.5 拟合优度检验 4.3 数据来源与实证研究 4.3.1 数据描述 4.3.2 边缘模型参数估计结果 4.3.3 规则藤Copula模型构建 4.3.4 规则藤Copula模型参数估计结果 4.3.5 模型的拟合优度检验结果 4.4 本章小结 5 碳排放交易市场的状态转换结构研究 5.1 引言 5.2 基本模型与方法 5.2.1 AR-GARCH模型 5.2.2 机制转换模型 5.2.3 参数估计 5.3 数据来源与实证研究 5.3.1 数据说明 5.3.2 AR-GARCH模型参数估计结果 5.3.3 机制转换模型参数估计结果 5.3.4 状态的识别与平滑概率分析 5.4 本章小结 6 碳排放交易市场的时变跳跃研究 6.1 引言 6.2 模型与方法 6.2.1 ARJI-GARCH模型 6.2.2 参数估计 6.3 数据来源与实证研究 6.3.1 数据说明 6.3.2 实证研究与分析 6.4 本章小结 参考文献 附录 部分动态Copula模型参数估计结果 ..更多