封面 书名页 版权页 作者简介 出版资助 前言 目录页 第一章 绪论 第一节 研究背景 第二节 研究目的和意义 第三节 本书框架 第四节 研究创新点 第二章 文献综述 第一节 国外研究现状 第二节 国内研究现状 第三节 对国内外文献的述评 第三章 INAR（p）模型的拓展研究：参数估计、模型识别和平稳性问题 第一节 自我分解性质与Thinning算子的统计特征 第二节 INAR（p）模型及估计量模拟研究 第三节 模型识别问题——滞后期长度选择问题 第四节 非平稳的INAR（p）模型——单位根问题 第四章 INMA（q）模型的参数估计及其扩展研究 第一节 INMA（q）模型概述 第二节 INMA（q）模型的估计 第三节 INMA（q）模型的模拟研究 第四节 INMA（q）模型的推广——随机系数整数值滑动平均模型 第五节 INMA（q）模型的推广——门限整数值滑动平均模型 第五章 实证分析——股票交易量行为研究 第一节 研究股票交易量的意义 第二节 泸天化股票的卖家交易笔数的描述统计分析 第三节 模型选择、估计与检验 第四节 INAR（2）模型的预测 第六章 结语 第一节 本书的贡献 第二节 研究展望 参考文献 附录A INAR（1）模型估计量的模拟研究输出结果 附录B INAR（2）～INAR（5）模型估计量的模拟研究输出结果 附录C INAR（p）模型的滞后阶数选择问题中各种准则的输出结果 附录D 股票泸天化（000912）的买家交易笔数的数据 后记 封底 ..更多